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金融工程硕士成为全美最热门学位

发布时间：2006-07-04 23:23 点击：

　
    今年，当以往最受投资银行青睐的沃顿、芝加哥、哥伦比亚商学院的MBA们毕
业的时候，这些天之骄子们却发现他们想进入投资银行工作的难度比往年大大增
加了，除了因为经济不景气以外，还有一个主要原因是他们有了一个虽然年轻却
很强大的对手——金融工程硕士，MFE(Master  in  Financial  Engineerin
g)！

    到底什么是金融工程？笔者抱着疑惑通过E-mail咨询了毕业于加州伯克利大学
哈斯商学院的刘华先生。刘华毕业于上海财经大学会计系，在某著名跨国公司作
了几年财务工作后，发现自己并不喜欢这种工作，他想进入更具挑战性的金融领
域。然而没有相关学历，想找到金融方面的工作谈何容易。于是，刘华打算申请M
BA，在考完GMAT后，他发现加州伯克利大学哈斯商学院除了提供MBA学位外，还
提供MFE金融工程硕士学位，而且只需一年即可获得学位。于是他抱着试一试的
念头申请了MFE，为了增加自己的机会，他参加了GRE数学Sub考试。本来他没抱
太大希望，没想到当年MBA申请竞争异常激烈，虽然他的GMAT成绩和工作背景都
相当优秀，但他所申请的几所商学院MBA全都遭拒绝。而当收到伯克利大学MFE的
录取通知的时候，他坦言惊讶大于欢喜。经过一年高强度的学习，再经过激烈的
应聘竞争，虽然面临着经济不振的压力，刘华还是获得了美菱、摩根斯坦利、雷
曼兄弟、所罗门史密斯等著名投资银行的青睐。刘华选择了在摩根斯坦利银行旧
金山分部从事金融衍生物交易的工作。他说，虽然没能进入他最向往的高盛公
司，他对现在的工作仍然十分满意，他坦言现在的工作是在一年多以前所不敢想
象的。以下是笔者得到的关于金融工程的介绍。

    金融工程在不同的大学有不同的名称：Financial  Engineering，  Financia
l  Mathematics，Mathematical  Finance，Computational  Finance  ,  然而
无论是叫金融工程，金融数学，数学金融还是计算金融，它们的实质都是一样
的——it  represents  the  emerging  discipline  wherein  mathematical  t
ools  are  used  to  model  financial  markets  and  solve  problems  in  fin
ance，即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。近年来，
由于金融创新层出不穷，金融市场发展得越来越复杂，在以往传统的股票和债券
上发展出了期货、期权等一系列新型投资工具，这就是通常所说的金融衍生物。
而如何对这些金融衍生物进行定价，是投资银行所面临的一个难题。同时，由于
金融投资工具的复杂化，一些基金管理公司越来越感到传统的投资方式难以保持
基金的高成长率，他们需要设计出更加高级的投资组合来获得盈利。因此，他们
大量需要那些既通晓金融市场又有数学应用能力的复合型人才，而这样的人才在
市场上极为稀缺。金融工程就是为了培养这样的人才而产生的。金融工程是一门
综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的商学院、数
学系和工程学院联合授课，其课程由于集中于金融领域，所以深度远远超过MBA
金融方面的课程，通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定
价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。金融工程硕士
的学习时间一般为全日制1年，同MBA一样，是一种职业教育(Professional  Edu
cation)而非学术研究教育(Academic  Research  Education)，因此无需撰写硕
士论文。其全部课程均围绕金融学的应用展开，具有实用性很强的特点，最适合
那些立志于从事金融工作的年轻人。在美国，持有金融工程硕士学位的人才在市
场上炙手可热，基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投
资公司所聘用。

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