考试网 >> 会计考试 >> 精算师 >> Fall 2005 - Exam M (Actuarial Models)

发布时间：2006-06-27 06:54     点击：

Assuming a uniform distribution of deaths, define the continuous survival-time random variable that arises from the discrete survival-time random variable. 

Define severity random variables 

with or without a deductible; 

with or without a limit; 

with or without coinsurance. 

For any survival-time or severity random variable defined above, with single or mixed distributions, calculate 

expected values; 

variances; 

probabilities; 

percentiles. 

Define non-homogeneous and homogeneous discrete-time Markov Chain models and calculate the probabilities of 

being in a particular state; 

transitioning between particular states. 

Frequency models. 

Define and calculate expected values, variances and probabilities for frequency random variables 

under the Poisson distribution; 

under the Binomial distribution; 

under the Negative Binomial distribution; 

under the Geometric distribution; 

under any mixture of the above. 

Define and calculate expected values, variances and probabilities for Poisson processes, 

using increments in the homogeneous case; 

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